Método OnBarUpdate protected override void OnBarUpdate () Verifica um VWMA cruzado para o lado longo se (CrossAbove (VWMA (14), VWMA (40), 1)) Imprimir (Temos uma média móvel em cima de longo) Imprime o atual 14 Período VWMA de preços altos para a janela de saída duplo valor VWMA (Alto, 14) 0 Imprimir (O valor VWMA atual dos preços altos é value. ToString ()) Você pode visualizar este código do método do indicador selecionando o menu Ferramentas gt Edit NinjaScript Gt Indicador dentro da janela do NinjaTrader Control Center. Moving Average PRO NT8 Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) ZB (180), KAMA (8,13,21) A 8220Adaptive Moving Average8221 foi apresentada em 1998 por Perry J. Kaufman em seu livro 8220Trading Sistemas e Métodos, 3ª Edição8221. Kaufman modificou a média móvel convencional com a ajuda de uma abordagem 8220adaptive8221. A intenção era tornar a média móvel mais eficiente em tendências. O KAMA difere de outras médias móveis, pois requer três entradas: Rápido, Comprimento e Lento Este é um dos meus tipos de MA favoritos (embora, por causa de seus parâmetros adicionais, talvez exista mais ajustes para ajustá-lo ao seu quadro de simbolização). Média móvel adaptativa de Mesa (MAMA) A MESA Adaptive Moving Average (MAMA) adapta-se ao movimento dos preços de uma maneira totalmente nova e única. A adaptação baseia-se na mudança de taxa de fase medida pelo Hilbert Transform Discriminator. A vantagem deste método de adaptação é que ele possui uma média de ataque rápido e uma média de decadência lenta, de modo que a média composta baixa rapidamente as mudanças de preço e mantém o valor médio até a próxima catraca ocorrer. T3 Mover média O T3 é um tipo de média móvel, ou função de suavização. Baseia-se no Double-EMA. O T3 leva o cálculo Double-EMA e adiciona um 8220factor8221 que está entre zero e um. A função resultante é chamada de GD, ou Double-EMA generalizada. Um GD com fator de 1 (e contagem de suavização de 1) é o mesmo que o Double-EMA. Um GD com um fator de 0 (e contagem de suavização de 1) é o mesmo que um EMA normal. O T3 geralmente usa um fator de 0,7. Hull Moving Average (HMA) Criado por Alan Hull, a média móvel de Hull tenta endereçar ambos os atrasos, além de suavizar a média em um mercado agitado. Move-se muito apertado com ação de preço Média de Movimento Triangular (TMA) EURUSD (Diariamente), TMA (100) A média móvel triangular difere da maioria das médias móveis na medida em que é alisada por duas vezes (em média duas vezes). Devido a esse alisamento adicional, as médias móveis triangulares tendem a ser, como você espera, mais lisas. Para comparação, o SMA é calculado da seguinte forma: SMA (P1 P2 P3 P4 8230 Pn) n A Média Mínima Triangular é calculada assim: TMA (SMA1 SMA2 SMA3 SMA4 8230 SMAn) n Previsão da Série de Tempo (TSF) A função de Previsão da Série de Tempo Exibe a tendência estatística do preço de um instrumento em um período de tempo especificado com base na análise de regressão linear. Em vez de uma linha de tendência de regressão linear linear, a Previsão da Série de Tempo representa o último ponto de linhas de tendência de regressão linear múltipla. É por isso que esse indicador às vezes pode ser referido como o indicador de regressão linear de 8220moving8221 ou o oscilador de regulação 8220. Uma idéia é usar isso como um método de gatilho quando ele muda de direção (e o preço está em uma área de resistência de suporte, na direção do maior tendência). Média Variável Variável (VMA) Uma Média Variável Variável é uma média móvel exponencial que ajusta automaticamente sua porcentagem de suavização com base na volatilidade do mercado. Dar mais peso aos dados atuais aumenta a sensibilidade, tornando assim um indicador de sinal melhor para mercados de curto e longo prazos. Regressão linear O indicador de regressão linear representa a tendência de um preço da segurança8217 ao longo do tempo. Essa tendência é determinada pelo cálculo de uma linha Tendência de Regressão Linear usando o método de mínimos quadrados. Isso garante a distância mínima entre os pontos de dados e uma linha Tendência de Regressão Linear. Média em Movimento de Equilíbrio Esta média móvel é calculada tomando a média da maior alta e menor baixa em um determinado período. Quando o preço começa a variar, a linha será plana e paralela, já que o mercado está em equilíbrio (como o nome sugere). Wilders Moving Average Desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978, é semelhante a um EMA, mas é mais lento e mais suave quando se ajusta às mudanças de preços. Wilder é o pai de muitos indicadores populares, como Average True Range (ATR), índice de força relativa (RSI), índice direcional médio (ADI), SAR parabólica. Qual média móvel para usar Com tantas opções, que MA usar. Não existe uma única resposta certa. Depende do símbolo you8217re trading, do prazo e dos seus objetivos de negociação. Alguns gráficos são muito rápidos, com grandes intervalos e outros são mais lentos com intervalos superficiais. Uma idéia é usar dois (ou mais) tipos diferentes de médias móveis: um configurado para atuar como suporte de redução de curto prazo (pense Elliot, sub-ondas) e outro para atuar como resistência de suporte para pullbacks maiores. Se o mercado romper estes dois, aumenta as chances de uma mudança de tendência. It8217s é importante para entender que, quando você vai de um gráfico de 30 minutos para um gráfico de 15 min, por exemplo, você basicamente dobra a quantidade de barras (uma vez que existem duas barras de 15 minutos em cada barra de 30 min). Assim, qualquer média móvel que você está usando no gráfico de 30 minutos é essencialmente cortada ao meio no gráfico de 15 min. Por exemplo, um SMA (10) em um gráfico de 30 minutos precisaria ser um SMA (20) em um 15 minutos para lhe dar uma linha MA semelhante ao gráfico de 30 min, e assim por diante. Esta lógica funciona melhor em gráficos baseados no tempo. Da mesma forma, há 5 dias de negociação em uma semana (ignorando feriados), então, indo de um dia para um semanal corta o número de barras em aproximadamente 5. Se você deseja manter os mesmos valores da linha MA, você precisa ajustar sua MA Entrada em conformidade. Os períodos comuns são os 200, 100 e 50, mas algumas escolhas menos conhecidas são da série Fibonacci (82302, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc.). Se você Estão procurando algo para tentar, o EMA (89) (padrão) e ou o KAMA (8,16,144) (padrão) é um bom lugar para começar. Além disso, você também pode usar as capturas de tela acima como exemplos. Seja qual for a configuração que você usa, nunca perca de vista as tendências maiores do tempo e os níveis de suporte e resistência. Isso pode facilmente atingir a menor tendência do frame8217s. Por exemplo, a tendência de um gráfico de 5 minutos pode ser otimista, logo após o mercado atingir um nível de resistência do diário. Trabalhando com médias móveis Alguns pensamentos finais8230 Quando o mercado está em tendência. As médias móveis funcionam bem e, muitas vezes, oferecem uma boa área de suporte ou resistência (um retorno ao meio, se você quiser). No entanto, eles não funcionam bem com mercados em expansão ou períodos de congestionamento, porque a linha MA deixa de denotar uma tendência, devido à falta de altos maiores evidentes ou baixos baixos. Solução possível Olhe em quadros de tempo mais altos e não perca a tendência maior. Compreenda que, quando o mercado está indo de lado, geralmente está acumulando ou distribuindo com base em movimentos maiores. Use em conjunto com suporte de nível superior e níveis de resistência, em vez de níveis mais baixos, choppy, MA Break Disclaimer Ao usar nossos indicadores e visitar este site, você concorda com estes termos e condições. A negociação contém riscos de perda e não é para todos os investidores. A informação neste site destina-se apenas a fins educacionais. Não há garantia de que você aproveite as informações aqui contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. As informações contidas neste site devem ser usadas como apenas uma outra ferramenta para ajudá-lo a chegar às suas decisões comerciais. Divulgação de resultados hipotéticos: o desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Devido à natureza difícil da negociação, temos uma política de não reembolso. Instamos todos os comerciantes a rever o nosso material no site e no YouTube, nos fazer perguntas ou fazer um teste antes de comprar. Todos os símbolos e logotipos visíveis são marcas registradas e direitos autorais da neoHarmonics TM e UppDnn, LLC 2017 All Rights Reserved. Ofertas de nossos parceiros na NinjaTrader Pergunta Comentário Contate-nos Plataformas preferidas de Chat ao vivo e Skype Copyright 2017 - neoHarmonics (UppDnn, LLC) Este pop-up será fechado em: Assine a nossa lista de discussão - Saiba mais sobre nossos webinars e especiais. O indicador Volume relativo identifica barras de volume highlow Comparando o volume atual com o volume médio no mesmo período durante os últimos dias. Esta informação pode ser usada para executar estratégias de breakout quando o volume relativo acumulado está acima da média e estratégias de contra tendência quando o volume relativo acumulado é baixo. Por exemplo: trace o volume relativo em um gráfico de 15 min com configurações padrão - 20 semanas referenciadas. Digamos que o bar atual tenha um carimbo de horário de terça-feira, 2:00 da tarde. O indicador calculará o volume médio das últimas 20 barras na terça-feira de 1:45 a 2:00 da tarde e comparará o volume da barra atual com essa média. A relação acumulada compara o volume de negociação acumulado do dia atual com a média do volume de negociação acumulado das 20 terças anteriores às 2:00 da tarde. O indicador Relances Ranges usa a mesma arquitetura que o indicador Volume relativo, mas a lógica é aplicada em intervalos. Ele mede o intervalo de uma barra de período fixo em relação ao intervalo médio durante o mesmo período durante os últimos dias e pode ser usado para avaliar a volatilidade média. Nosso indicador de desvio padrão é idêntico ao StdDev que vem com a instalação padrão do NinjaTraders. A versão LizardTrader melhorou a infra-estrutura do código para executar de forma mais eficiente, especialmente quando usada em grandes conjuntos de dados e com a configuração falsa do CBOC. O indicador LizardTrader Volume Weed Standard Deviation usa um método mais sofisticado para calcular o valor médio médio. Bandas de desvio padrão Nosso indicador Bollinger Bands é idêntico ao que vem com a instalação padrão do NinjaTraders. A versão LizardTrader melhorou a infra-estrutura do código para executar de forma mais eficiente, especialmente quando usada em grandes conjuntos de dados e com a configuração falsa do CBOC. Nosso indicador de bandas de desvio padrão ponderado por volume contabiliza o volume contido em cada barra de preços. Indicadores estatísticos - VWTPO As médias móveis estão entre as ferramentas mais populares em análise técnica e indicadores para o cálculo, vêm em todos eles em todas as formas e tamanhos. Uma média móvel simples geralmente é um cálculo médio móvel e usa os valores próximos de uma série de pontos de dados de preço. Este pacote de indicadores contém três indicadores VWTPO, nomeadamente a média móvel, a mediana e o modo. Possui métodos sofisticados para acessar todas as informações disponíveis contidas em seus dados de preços, incluindo os pontos de preço aberto, alto e baixo. Estes são métodos superiores para o cálculo das distribuições estatísticas e é DEVE TER se você trabalha com médias móveis Indicadores estatísticos - TPO Os indicadores TPO são semelhantes aos indicadores estatísticos VWTPO. No entanto, esses indicadores exigem menos recursos e não exigem informações de volume. Super Smoother Estes são os Filtros Super Smoother de 2 pólos e 3 pólos, que foram descritos por John F. Ehlers em seu livro Cybernetic Analysis for Stocks and Futures. O gráfico mostra que o filtro de 2 pólos super suave (amarelo) dá uma melhor aproximação para o preço enquanto o filtro de 3 pólos (verde mola) oferece um alisamento superior. Super Trend M11 Este é o antecessor do Supertrend U11 (Universal), que permite calcular a linha de parada de mediana, modo e 27 outras médias móveis. O indicador SuperTrend é uma aplicação do conceito de MAE (excursão adversa máxima), que foi introduzida por John Sweeney em meados dos anos noventa. Super Trend U11 O SuperTrend U11 calcula tanto a linha de base quanto o deslocamento 1 barra atrás, assim como o SuperTrend M11. Isso é para reduzir a carga da CPU e evitar os loops de feedback. O SuperTrend pode ser visto como uma parada final e muda de direção, quando a parada final é retirada.
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